Сравнение PCBIX с PLTHX
PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and PLTHX (Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund) are both mutual funds - PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while PLTHX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PCBIX returned 11.89%/yr vs 11.76%/yr for PLTHX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PCBIX charges 0.67%/yr vs 0.05%/yr for PLTHX.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и PLTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у PLTHX с доходностью 10.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCBIX имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции PLTHX немного отстают с 11.76%.
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
PLTHX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам PCBIX и PLTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 10.73% | 19.91% | 17.18% | 20.28% | -18.52% | 20.05% | 16.11% | 26.46% | -9.93% | 21.32% |
Correlation
The correlation between PCBIX and PLTHX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between PCBIX and PLTHX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBIX vs. PLTHX — Ранг доходности на риск
PCBIX
PLTHX
Сравнение PCBIX c PLTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCBIX | PLTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.55 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 11.10 | -12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и PLTHX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки PLTHX в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и PLTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBIX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -33.26% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -8.60% | -10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -16.64% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -25.49% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -33.26% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -0.87% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -4.77% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 1.97% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и PLTHX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) имеют волатильность 3.82% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBIX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.97% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 10.74% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 12.89% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 15.65% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.94% | +3.16% |
Сравнение комиссий PCBIX и PLTHX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PLTHX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и PLTHX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности PLTHX в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 3.94% | 4.37% | 4.30% | 2.76% | 7.91% | 3.84% | 2.91% | 3.67% | 3.47% | 2.37% | 2.20% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
PCBIX and PLTHX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTHX has higher volatility (3.97%) compared to PCBIX (3.82%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs PLTHX's -33.26%.
PLTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBIX и PLTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор