PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCBIX с PLTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCBIX с PLTHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and PLTHX (Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund) are both mutual funds - PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while PLTHX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PCBIX returned 12.24%/yr vs 12.16%/yr for PLTHX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PCBIX charges 0.67%/yr vs 0.05%/yr for PLTHX.

Доходность

Сравнение доходности PCBIX и PLTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCBIX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у PLTHX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCBIX имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции PLTHX немного отстают с 12.16%.

PCBIX

1 день
-0.20%
1 месяц
2.50%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-8.62%
1 год
-9.88%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.53%
10 лет*
12.24%

PLTHX

1 день
-1.90%
1 месяц
-0.38%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.65%
1 год
22.00%
3 года*
18.55%
5 лет*
9.77%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCBIX и PLTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		-7.10%1.62%23.63%25.92%-23.16%25.22%18.25%49.40%-6.86%25.32%
PLTHX
Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund		8.52%19.91%17.18%20.28%-18.52%20.05%16.11%26.46%-9.93%21.32%

Correlation

The correlation between PCBIX and PLTHX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.89

Over the past year, the correlation between PCBIX and PLTHX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund Institutional Class

Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund

Часто сравнивают с PCBIX:
PCBIX с FBGRXPCBIX с FCNTXPCBIX с PMEGXPCBIX с CMGIXPCBIX с SMHPCBIX с MGKPCBIX с VOO
Часто сравнивают с PLTHX:
PLTHX с PLTZXPLTHX с VOOPLTHX с FRAMXPLTHX с JRLVXPLTHX с FRHMXPLTHX с PMTIXPLTHX с FRIMX

Доходность на риск

PCBIX vs. PLTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCBIX
Ранг доходности на риск PCBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PLTHX
Ранг доходности на риск PLTHX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTHX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTHX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTHX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCBIX c PLTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCBIXPLTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.84

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.54

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.75

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

12.16

-13.15

PCBIX vs. PLTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCBIX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа PLTHX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCBIX и PLTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCBIX и PLTHX

Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки PLTHX в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и PLTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCBIXPLTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.25%

-33.26%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-8.60%

-10.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-16.64%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-25.49%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-33.26%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.17%

-2.85%

-10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-4.79%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

1.94%

+7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PCBIX и PLTHX

Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 4.42%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCBIXPLTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.43%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

10.61%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

12.83%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

15.64%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

15.97%

+3.17%

Сравнение комиссий PCBIX и PLTHX

PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PLTHX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCBIX и PLTHX

Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности PLTHX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		6.26%5.81%6.40%2.51%3.18%7.96%1.08%9.02%12.24%3.31%2.49%6.30%
PLTHX
Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund		4.02%4.37%4.30%2.76%7.91%3.84%2.91%3.67%3.47%2.37%2.20%1.65%

Часто задаваемые вопросы

PCBIX and PLTHX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTHX has higher volatility (5.43%) compared to PCBIX (4.42%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs PLTHX's -33.26%.

PLTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCBIX и PLTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор