Сравнение PCBIX с PLTHX
PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and PLTHX (Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund) are both mutual funds - PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while PLTHX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PCBIX returned 11.85%/yr vs 12.09%/yr for PLTHX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PCBIX charges 0.67%/yr vs 0.05%/yr for PLTHX.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и PLTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у PLTHX с доходностью 11.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCBIX имеют среднегодовую доходность 11.85%, а акции PLTHX немного впереди с 12.09%.
PCBIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -8.67%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.85%
PLTHX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам PCBIX и PLTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -7.38% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 11.70% | 19.91% | 17.18% | 20.28% | -18.52% | 20.05% | 16.11% | 26.46% | -9.93% | 21.32% |
Correlation
The correlation between PCBIX and PLTHX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between PCBIX and PLTHX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBIX vs. PLTHX — Ранг доходности на риск
PCBIX
PLTHX
Сравнение PCBIX c PLTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | PLTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.44 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.34 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 15.30 | -16.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 2.41 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.69 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и PLTHX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки PLTHX в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и PLTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBIX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -33.26% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -8.60% | -10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -16.64% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -25.49% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -33.26% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | 0.00% | -13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -4.81% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 1.87% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и PLTHX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBIX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.42% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 9.46% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 11.93% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 15.50% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 15.97% | +3.18% |
Сравнение комиссий PCBIX и PLTHX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PLTHX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и PLTHX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности PLTHX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.28% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 3.91% | 4.37% | 4.30% | 2.76% | 7.91% | 3.84% | 2.91% | 3.67% | 3.47% | 2.37% | 2.20% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
PCBIX and PLTHX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (4.07%) compared to PLTHX (3.42%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs PLTHX's -33.26%.
PLTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBIX и PLTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор