Сравнение PCBAX с ECAT
PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - PCBAX is a Macro Trading fund managed by BlackRock, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, PCBAX returned 9.90%/yr vs 19.24%/yr for ECAT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PCBAX charges 1.08%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности PCBAX и ECAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBAX показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 11.23%.
PCBAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 5.78%
ECAT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCBAX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 9.66% | 6.16% | 11.77% | 2.37% | 5.77% | -1.48% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 11.23% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Correlation
The correlation between PCBAX and ECAT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between PCBAX and ECAT shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBAX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
PCBAX
ECAT
Сравнение PCBAX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBAX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.77 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 6.65 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBAX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.56 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PCBAX и ECAT
Максимальная просадка PCBAX за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBAX и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBAX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.55% | -32.23% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -11.80% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.75% | -15.79% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.20% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -9.11% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 3.14% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBAX и ECAT
Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) составляет 1.71%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что PCBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBAX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 3.31% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 10.59% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 13.44% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 16.90% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 16.90% | -10.77% |
Сравнение комиссий PCBAX и ECAT
PCBAX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBAX и ECAT
PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.71% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.67% | 3.36% | 0.00% | 2.44% | 3.08% | 9.91% | 0.80% | 1.41% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
PCBAX and ECAT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECAT has higher volatility (3.31%) compared to PCBAX (1.71%). In terms of maximum drawdown, PCBAX dropped -39.55% vs ECAT's -32.23%.
PCBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBAX и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор