PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCBAX с DVRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCBAX с DVRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) and DVRIX (MFS Global Alternative Strategy Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, PCBAX returned 5.78%/yr vs 4.98%/yr for DVRIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PCBAX charges 1.08%/yr vs 1.05%/yr for DVRIX.

Доходность

Сравнение доходности PCBAX и DVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCBAX показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у DVRIX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции PCBAX превзошли акции DVRIX по среднегодовой доходности: 5.78% против 4.98% соответственно.

PCBAX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.89%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.52%
1 год
12.57%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.88%
10 лет*
5.78%

DVRIX

1 день
0.28%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.65%
1 год
4.72%
3 года*
8.80%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCBAX и DVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		9.66%6.16%11.77%2.37%5.77%0.29%6.50%1.41%4.32%7.71%
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		0.98%10.87%9.66%9.22%-5.10%3.67%4.66%13.01%-0.39%6.40%

Correlation

The correlation between PCBAX and DVRIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.42

The correlation between PCBAX and DVRIX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Tactical Opportunities Fund

MFS Global Alternative Strategy Fund

Часто сравнивают с PCBAX:
PCBAX с CGFIXPCBAX с GPAIXPCBAX с FARYXPCBAX с FTBFXPCBAX с DNAVXPCBAX с OTRFXPCBAX с QGMIX
Часто сравнивают с DVRIX:
DVRIX с QGMIXDVRIX с BILDVRIX с AQMIXDVRIX с IVVDVRIX с FARYXDVRIX с HFGMDVRIX с DNAVX

Доходность на риск

PCBAX vs. DVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCBAX
Ранг доходности на риск PCBAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DVRIX
Ранг доходности на риск DVRIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCBAX c DVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCBAXDVRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.32

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.93

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

1.51

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

5.24

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCBAX vs. DVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCBAX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа DVRIX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCBAX и DVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCBAXDVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.32

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.96

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PCBAX и DVRIX

Максимальная просадка PCBAX за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки DVRIX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBAX и DVRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCBAXDVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.55%

-36.61%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-3.08%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.75%

-3.57%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-9.88%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.00%

-12.80%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.44%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.11%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.89%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PCBAX и DVRIX

BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PCBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCBAXDVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.07%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

2.88%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

3.53%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

4.86%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

5.23%

+0.90%

Сравнение комиссий PCBAX и DVRIX

PCBAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DVRIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCBAX и DVRIX

PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		1.13%1.15%1.65%1.15%0.60%0.60%0.64%1.14%1.11%2.17%2.87%1.15%
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%11.67%3.36%0.00%2.44%3.08%9.91%0.80%1.41%4.86%

Часто задаваемые вопросы

PCBAX and DVRIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCBAX has higher volatility (1.71%) compared to DVRIX (1.07%). In terms of maximum drawdown, PCBAX dropped -39.55% vs DVRIX's -36.61%.

PCBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCBAX и DVRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор