Сравнение PBW с CTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX).
PBW и CTEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и CTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и CTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -6.83% |
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -2.49% | 67.74% | -20.38% | -10.25% | -20.38% | -6.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у CTEX с доходностью -2.49%.
PBW
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 102.59%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
CTEX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 101.45%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и CTEX
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CTEX в 0.58%.
Доходность на риск
PBW vs. CTEX — Ранг доходности на риск
PBW
CTEX
Сравнение PBW c CTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | CTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 2.33 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.74 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 4.58 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 13.16 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.07 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PBW и CTEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и CTEX
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CTEX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.15% | 2.17% | 0.57% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и CTEX
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и CTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -70.31% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -21.62% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -31.12% | -42.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -42.87% | -19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 7.52% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и CTEX
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеют волатильность 12.60% и 12.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 12.49% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 33.71% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.85% | 43.74% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.94% | 43.17% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.49% | 43.17% | -4.68% |