PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBW с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBW и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBW и CTEX


2026 (YTD)20252024202320222021
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
3.51%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-6.83%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
-2.49%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у CTEX с доходностью -2.49%.


PBW

1 день
4.99%
1 месяц
-2.46%
С начала года
3.51%
6 месяцев
9.88%
1 год
102.59%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
6.57%

CTEX

1 день
3.45%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
13.04%
1 год
101.45%
3 года*
1.55%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco WilderHill Clean Energy ETF

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Сравнение комиссий PBW и CTEX

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CTEX в 0.58%.


Доходность на риск

PBW vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBW
Ранг доходности на риск PBW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 9393
Ранг коэф-та Мартина

CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBWCTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.33

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.74

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

4.58

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.87

13.16

-0.29

PBW vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTEX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и CTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBWCTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.07

0.00

Корреляция

Корреляция между PBW и CTEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и CTEX

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CTEX в 2.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
0.86%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
2.15%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBW и CTEX

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и CTEX.


Загрузка...

Показатели просадок


PBWCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-70.31%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-21.62%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.91%

-31.12%

-42.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.86%

-42.87%

-19.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

7.52%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и CTEX

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеют волатильность 12.60% и 12.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBWCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

12.49%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

33.71%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.85%

43.74%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.94%

43.17%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.49%

43.17%

-4.68%