PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBW с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBW с CTEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) and CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) are both exchange-traded funds - PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PBW returned 8.19%/yr vs 16.51%/yr for CTEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PBW charges 0.61%/yr vs 0.58%/yr for CTEX.

Доходность

Сравнение доходности PBW и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 48.64%, что значительно выше, чем у CTEX с доходностью 39.97%.

PBW

1 день
-3.49%
1 месяц
18.16%
С начала года
48.64%
6 месяцев
46.91%
1 год
151.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
11.06%

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBW и CTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		48.64%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-6.83%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%

Correlation

The correlation between PBW and CTEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.92

The correlation between PBW and CTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBW и CTEX

Секторы
PBW
CTEX

Промышленность

34.3%
48.9%

Сырьевые материалы

16.4%

-

Технологии

14.3%
34.7%

Потребительский циклический сектор

13.9%
1.8%

Энергетика

12.3%
3.0%

Коммунальные услуги

6.3%
11.5%

Финансовые услуги

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PBW
34.3%
CTEX
48.9%

Сырьевые материалы

PBW
16.4%
CTEX

-

Технологии

PBW
14.3%
CTEX
34.7%

Потребительский циклический сектор

PBW
13.9%
CTEX
1.8%

Энергетика

PBW
12.3%
CTEX
3.0%

Коммунальные услуги

PBW
6.3%
CTEX
11.5%

Финансовые услуги

PBW
1.4%
CTEX

-

Потребительский защитный сектор

PBW
1.1%
CTEX

-

Коммуникационные услуги

PBW

-

CTEX

-

Здравоохранение

PBW

-

CTEX

-

Недвижимость

PBW

-

CTEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP
Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLICTEX с VCLN

Доходность на риск

PBW vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBWCTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
3.68

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.79

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

7.18

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.88

19.95

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBW vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 3.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTEX равному 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и CTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBWCTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

3.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.11

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PBW и CTEX

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и CTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBWCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-70.31%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-21.62%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-56.83%

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.54%

-4.08%

-58.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.91%

-41.94%

-20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

7.77%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и CTEX

Текущая волатильность для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) составляет 13.35%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что PBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBWCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

15.79%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.20%

29.89%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.48%

42.32%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.91%

43.30%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.76%

43.30%

-4.54%

Сравнение комиссий PBW и CTEX

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CTEX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и CTEX

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности CTEX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.60%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

PBW and CTEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to PBW (13.35%). In terms of maximum drawdown, PBW dropped -89.02% vs CTEX's -70.31%.

On 3-year performance, CTEX leads with 16.51% vs 8.19% for PBW. On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PBW has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 16.51% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

CTEX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.60% for PBW.

PBW is categorized as Small Cap Growth Equities, while CTEX is Alternative Energy Equities. PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.61% for PBW and 0.58% for CTEX.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBW и CTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор