Сравнение CTEX с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
CTEX и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Cleantech Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CTEX и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEX и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | -1.03% | 67.74% | -20.38% | -10.25% | -20.38% | -6.68% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
CTEX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 101.54%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEX и VCLN
CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
CTEX vs. VCLN — Ранг доходности на риск
CTEX
VCLN
Сравнение CTEX c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEX | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.44 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 3.16 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 5.81 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 21.39 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEX | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.12 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CTEX и VCLN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и VCLN
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 2.11% | 2.17% | 0.57% | 0.12% | 0.00% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок CTEX и VCLN
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEX | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | -45.66% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -12.58% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.09% | -5.09% | -25.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -24.92% | -17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 3.42% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и VCLN
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEX | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 9.57% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 21.32% | +12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 29.83% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.16% | 27.34% | +15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 27.34% | +15.82% |