PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с VCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. CTEX is passively managed, while VCLN is actively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 16.51%/yr vs 20.62%/yr for VCLN. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTEX показывает доходность 39.97%, а VCLN немного ниже – 39.16%.

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCLN

1 день
-1.16%
1 месяц
11.34%
С начала года
39.16%
6 месяцев
37.23%
1 год
95.86%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		39.16%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-0.78%

Correlation

The correlation between CTEX and VCLN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.80

Over the past year, the correlation between CTEX and VCLN has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CTEX и VCLN

Секторы
CTEX
VCLN

Промышленность

48.9%
36.7%

Технологии

34.7%
22.4%

Коммунальные услуги

11.5%
39.8%

Энергетика

3.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEX
48.9%
VCLN
36.7%

Технологии

CTEX
34.7%
VCLN
22.4%

Коммунальные услуги

CTEX
11.5%
VCLN
39.8%

Энергетика

CTEX
3.0%
VCLN
1.1%

Потребительский циклический сектор

CTEX
1.8%
VCLN

-

Сырьевые материалы

CTEX

-

VCLN

-

Коммуникационные услуги

CTEX

-

VCLN

-

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

VCLN

-

Финансовые услуги

CTEX

-

VCLN

-

Здравоохранение

CTEX

-

VCLN

-

Недвижимость

CTEX

-

VCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CNRGVCLN с PBW

Доходность на риск

CTEX vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
3.30

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
4.05

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

7.66

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

29.03

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 3.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLN равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

3.30

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.30

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CTEX и VCLN

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-45.66%

-24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-12.58%

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

-29.25%

-27.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-1.16%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-24.09%

-17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

3.31%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и VCLN

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

9.04%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

20.11%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

29.22%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

27.43%

+15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

27.43%

+15.87%

Сравнение комиссий CTEX и VCLN

CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и VCLN

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VCLN в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.45%2.01%1.16%1.14%0.65%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and VCLN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to VCLN (9.04%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.62% vs 16.51% for CTEX. On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, VCLN has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.62% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

CTEX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.45% for VCLN.

CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: ProShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.59% for VCLN.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор