PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTEX с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с VCLN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus. CTEX is passively managed, while VCLN is actively managed. Over the past 3 years, CTEX returned 5.72%/yr vs 14.36%/yr for VCLN. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.55%.

CTEX

1 день
-3.51%
1 месяц
-14.15%
6 месяцев
-11.57%
С начала года
0.28%
1 год
49.36%
3 года*
5.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-2.31%

VCLN

1 день
-2.09%
1 месяц
-8.91%
6 месяцев
-1.55%
С начала года
10.55%
1 год
38.83%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—
Всё время*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CTEX

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
$38.29K$30.93K$61.19K

VCLN

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
$24.36K$19.15K$31.87K

Сравнение доходности по годам CTEX и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		0.28%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		10.55%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-1.09%

Correlation

The correlation between CTEX and VCLN is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.81

The correlation between CTEX and VCLN shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CTEX и VCLN

Секторы
CTEX
VCLN

Промышленность

45.1%
37.2%

Технологии

38.1%
27.4%

Коммунальные услуги

11.9%
34.5%

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Энергетика

2.3%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEX
45.1%
VCLN
37.2%

Технологии

CTEX
38.1%
VCLN
27.4%

Коммунальные услуги

CTEX
11.9%
VCLN
34.5%

Потребительский циклический сектор

CTEX
2.6%
VCLN

-

Энергетика

CTEX
2.3%
VCLN
0.9%

Сырьевые материалы

CTEX

-

VCLN

-

Коммуникационные услуги

CTEX

-

VCLN

-

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

VCLN

-

Финансовые услуги

CTEX

-

VCLN

-

Здравоохранение

CTEX

-

VCLN

-

Недвижимость

CTEX

-

VCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с CTECCTEX с TIMECTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с FXNVCLN с MLPBVCLN с PBWVCLN с CNRGVCLN с LCTD

Доходность на риск

CTEX vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CTEX c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTEXVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.22

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.82

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

4.99

-1.13

CTEX vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTEX и VCLN

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-45.66%

-24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.09%

-26.50%

-12.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.01%

-26.50%

-23.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.28%

-21.47%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.25%

-23.80%

-17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

7.81%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и VCLN

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

9.11%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.87%

23.29%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.25%

31.93%

+15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.92%

27.84%

+16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

27.82%

+16.10%

Сравнение комиссий CTEX и VCLN

CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и VCLN

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VCLN в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		2.09%2.17%0.57%0.12%0.00%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.89%2.01%1.16%1.14%0.65%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and VCLN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.90%) compared to VCLN (9.11%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 14.36% vs 5.72% for CTEX. On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, VCLN has been the lower-risk option at 9.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 14.36% return vs 5.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

CTEX has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.89% for VCLN.

CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: ProShares and Virtus. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор