PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBUS с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с MEME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PBUS is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 79.03%.

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

MEME

1 день
-5.29%
1 месяц
25.28%
С начала года
79.03%
6 месяцев
68.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и MEME

2026 (YTD)2025
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%1.39%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		79.03%-36.83%

Correlation

The correlation between PBUS and MEME is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов PBUS и MEME

Секторы
PBUS
MEME

Технологии

35.4%
58.8%

Финансовые услуги

11.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

11.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.6%
5.4%

Промышленность

8.6%
29.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%
4.8%

Коммунальные услуги

2.3%
10.7%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
4.6%

Технологии

PBUS
35.4%
MEME
58.8%

Финансовые услуги

PBUS
11.6%
MEME
5.7%

Коммуникационные услуги

PBUS
11.3%
MEME
5.5%

Потребительский циклический сектор

PBUS
10.1%
MEME

-

Здравоохранение

PBUS
8.6%
MEME
5.4%

Промышленность

PBUS
8.6%
MEME
29.9%

Потребительский защитный сектор

PBUS
4.8%
MEME

-

Энергетика

PBUS
3.6%
MEME
4.8%

Коммунальные услуги

PBUS
2.3%
MEME
10.7%

Недвижимость

PBUS
1.9%
MEME

-

Сырьевые материалы

PBUS
1.8%
MEME
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с QQQMMEME с TMFC

Доходность на риск

PBUS vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBUSMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBUS vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBUSMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.28

+0.51

Просадки

Сравнение просадок PBUS и MEME

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-48.78%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-5.93%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-29.90%

+24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

74.19%

-62.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

74.19%

-57.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

74.19%

-54.86%

Сравнение комиссий PBUS и MEME

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и MEME

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

PBUS and MEME have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор