PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBUS с BLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с BLGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.24%/yr for BLGR.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и BLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBUS показывает доходность 10.82%, а BLGR немного ниже – 10.51%.

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

BLGR

1 день
-0.96%
1 месяц
6.35%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и BLGR

2026 (YTD)2025
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%14.06%
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		10.51%16.11%

Correlation

The correlation between PBUS and BLGR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов PBUS и BLGR

Секторы
PBUS
BLGR

Технологии

35.4%
48.1%

Финансовые услуги

11.6%
8.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.7%

Здравоохранение

8.6%
6.7%

Промышленность

8.6%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.8%

Энергетика

3.6%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
0.6%

Недвижимость

1.9%
0.7%

Сырьевые материалы

1.8%
0.8%

Технологии

PBUS
35.4%
BLGR
48.1%

Финансовые услуги

PBUS
11.6%
BLGR
8.2%

Коммуникационные услуги

PBUS
11.3%
BLGR
15.8%

Потребительский циклический сектор

PBUS
10.1%
BLGR
10.7%

Здравоохранение

PBUS
8.6%
BLGR
6.7%

Промышленность

PBUS
8.6%
BLGR
6.1%

Потребительский защитный сектор

PBUS
4.8%
BLGR
1.8%

Энергетика

PBUS
3.6%
BLGR
0.6%

Коммунальные услуги

PBUS
2.3%
BLGR
0.6%

Недвижимость

PBUS
1.9%
BLGR
0.7%

Сырьевые материалы

PBUS
1.8%
BLGR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Bluemonte Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI
Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BDBTBLGR с BLSTBLGR с BLTDBLGR с BVALBLGR с BINTBLGR с BLUX

Доходность на риск

PBUS vs. BLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BLGR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c BLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBUSBLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBUS vs. BLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBUSBLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.96

-1.17

Просадки

Сравнение просадок PBUS и BLGR

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки BLGR в -14.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и BLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSBLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-14.08%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.23%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-2.43%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и BLGR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSBLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

15.41%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

15.41%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

15.41%

+3.92%

Сравнение комиссий PBUS и BLGR

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BLGR в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и BLGR

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности BLGR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.23%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PBUS and BLGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.24% for BLGR.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.23% for BLGR.

They also come from different issuers: Invesco and Bluemonte. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.24% for BLGR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и BLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор