PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBUS с BLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с BLGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, PBUS returned 21.24% vs 19.57% for BLGR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.24%/yr for BLGR.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и BLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у BLGR с доходностью 8.30%.

PBUS

1 день
-0.54%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

BLGR

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
8.27%
С начала года
8.30%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и BLGR

2026 (YTD)2025
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.61%15.15%
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		8.30%16.59%

Correlation

The correlation between PBUS and BLGR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.95

The correlation between PBUS and BLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBUS и BLGR

Секторы
PBUS
BLGR

Технологии

38.9%
49.0%

Финансовые услуги

10.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
15.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.6%

Здравоохранение

8.4%
6.9%

Промышленность

8.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.7%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.0%
0.5%

Недвижимость

1.8%
0.6%

Сырьевые материалы

1.7%
0.7%

Технологии

PBUS
38.9%
BLGR
49.0%

Финансовые услуги

PBUS
10.9%
BLGR
7.7%

Коммуникационные услуги

PBUS
10.7%
BLGR
15.6%

Потребительский циклический сектор

PBUS
9.9%
BLGR
10.6%

Здравоохранение

PBUS
8.4%
BLGR
6.9%

Промышленность

PBUS
8.1%
BLGR
6.0%

Потребительский защитный сектор

PBUS
4.4%
BLGR
1.7%

Энергетика

PBUS
3.2%
BLGR
0.5%

Коммунальные услуги

PBUS
2.0%
BLGR
0.5%

Недвижимость

PBUS
1.8%
BLGR
0.6%

Сырьевые материалы

PBUS
1.7%
BLGR
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Bluemonte Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI
Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLSTBLGR с BLUIBLGR с BDBTBLGR с BLUXBLGR с BVALBLGR с BLUCBLGR с BLTD

Доходность на риск

PBUS vs. BLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BLGR
Ранг доходности на риск BLGR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLGR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLGR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLGR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLGR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c BLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBUSBLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.21

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.71

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.40

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

5.02

+5.07

PBUS vs. BLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа BLGR равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и BLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBUS и BLGR

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки BLGR в -14.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и BLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSBLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-14.08%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-14.08%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-3.20%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-2.57%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.91%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и BLGR

Текущая волатильность для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) составляет 3.22%, в то время как у Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что PBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSBLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.99%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

13.11%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

16.28%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

16.00%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

16.00%

+3.28%

Сравнение комиссий PBUS и BLGR

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BLGR в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и BLGR

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности BLGR в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.33%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.02%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PBUS and BLGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLGR has higher volatility (4.99%) compared to PBUS (3.22%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs BLGR's -14.08%.

On 1-year performance, PBUS leads with 21.24% vs 19.57% for BLGR. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBUS has performed better with a 21.24% return vs 19.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.24% for BLGR.

PBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.33% for BLGR.

They also come from different issuers: Invesco and Bluemonte. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.24% for BLGR.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и BLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор