Сравнение PBTP с VTP
PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - PBTP tracks the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y) while VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBTP charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 1.55%.
PBTP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBTP и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 2.15% | 1.79% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
Correlation
The correlation between PBTP and VTP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBTP vs. VTP — Ранг доходности на риск
PBTP
VTP
Сравнение PBTP c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBTP | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBTP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и VTP
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBTP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -1.92% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.30% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -0.52% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBTP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 3.26% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 3.26% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.64% | 3.26% | -0.62% |
Сравнение комиссий PBTP и VTP
PBTP берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и VTP
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VTP в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.10% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBTP and VTP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for PBTP.
PBTP has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.61% for VTP.
PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y), while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for PBTP and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для PBTP и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор