PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBTP с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBTP с RBIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - PBTP tracks the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y) while RBIL tracks the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, PBTP returned 4.56% vs 4.60% for RBIL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PBTP charges 0.07%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности PBTP и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBTP показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.67%.

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.56%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—

RBIL

1 день
-0.03%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.74%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBTP и RBIL

2026 (YTD)2025
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.13%4.19%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.67%2.91%

Correlation

The correlation between PBTP and RBIL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.L
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с CPIIRBIL с STIPRBIL с ZTRERBIL с SCHP

Доходность на риск

PBTP vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBTP c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBTPRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
5.06

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.97
8.01

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

2.41

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.90

17.11

-10.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.29

71.11

-46.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBTP vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBTP на текущий момент составляет 2.98, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBTP и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBTPRBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

5.06

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

4.24

-2.94

Просадки

Сравнение просадок PBTP и RBIL

Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBTPRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.44%

-0.50%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.66%

-0.27%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.03%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-0.06%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.06%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PBTP и RBIL

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что PBTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBTPRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.30%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

0.79%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

0.92%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

1.05%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.64%

1.05%

+1.59%

Сравнение комиссий PBTP и RBIL

PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBTP и RBIL

Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности RBIL в 4.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.60%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBTP and RBIL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBTP has higher volatility (0.38%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, PBTP dropped -5.44% vs RBIL's -0.50%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.60% vs 4.56% for PBTP. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.60% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for RBIL.

RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.10% for PBTP.

PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y), while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Invesco and F/m. Their fees differ too: 0.07% for PBTP and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBTP и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор