Сравнение PBTP с KCOP
PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - PBTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y), while KCOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. PBTP is passively managed, while KCOP is actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PBTP charges 0.07%/yr vs 0.99%/yr for KCOP.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PBTP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBTP и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.48% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
Correlation
The correlation between PBTP and KCOP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBTP vs. KCOP — Ранг доходности на риск
PBTP
KCOP
Сравнение PBTP c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBTP | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBTP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.40 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и KCOP
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBTP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -21.55% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -3.46% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -8.60% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBTP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 42.13% | -40.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 42.13% | -39.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.64% | 42.13% | -39.49% |
Сравнение комиссий PBTP и KCOP
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KCOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и KCOP
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности KCOP в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.10% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
PBTP and KCOP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.10% for PBTP.
PBTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KCOP is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Kurv. Their fees differ too: 0.07% for PBTP and 0.99% for KCOP.
Подберите оптимальное распределение для PBTP и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор