Сравнение PBSMX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PBSMX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBSMX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции PBSMX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.78% соответственно.
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSMX и TNSHX
PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
PBSMX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
PBSMX
TNSHX
Сравнение PBSMX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSMX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.83 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 3.29 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.67 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 13.23 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSMX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.03 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между PBSMX и TNSHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSMX и TNSHX
Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBSMX и TNSHX
Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBSMX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -5.99% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -1.13% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.70% | -5.99% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.70% | -5.99% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.82% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.90% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.31% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSMX и TNSHX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBSMX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.52% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 1.23% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 1.99% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 2.22% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 1.80% | +0.82% |