Сравнение PBSMX с PGTQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX).
PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. PGTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PBSMX и PGTQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBSMX и PGTQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | -1.22% | 11.14% | 0.31% | 8.46% | -22.33% | -5.95% | 10.07% | 15.22% | -1.59% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у PGTQX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PBSMX превзошли акции PGTQX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.85% соответственно.
PBSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
PGTQX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSMX и PGTQX
PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PGTQX в 0.54%.
Доходность на риск
PBSMX vs. PGTQX — Ранг доходности на риск
PBSMX
PGTQX
Сравнение PBSMX c PGTQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSMX | PGTQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.09 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.60 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.34 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 5.35 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSMX | PGTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.09 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.20 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.09 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.11 | +1.49 |
Корреляция
Корреляция между PBSMX и PGTQX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSMX и PGTQX
Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PGTQX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
PGTQX PGIM Global Total Return Fund - Class R6 | 3.68% | 4.00% | 4.47% | 2.96% | 3.53% | 3.36% | 3.94% | 8.65% | 3.63% | 3.41% | 4.02% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок PBSMX и PGTQX
Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки PGTQX в -44.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и PGTQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBSMX | PGTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -44.72% | +34.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -4.55% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.70% | -31.46% | +20.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.70% | -44.72% | +34.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -27.96% | +26.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -20.10% | +19.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.14% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSMX и PGTQX
Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBSMX | PGTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.19% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 3.31% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 5.25% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 6.50% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 21.51% | -18.89% |