PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с PDGJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с PDGJX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. PDGJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и PDGJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и PDGJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		0.49%14.63%22.14%14.74%-14.08%17.09%11.06%21.89%-6.78%17.12%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PDGJX с доходностью 0.49%.

PBSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

PDGJX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.31%
1 год
13.76%
3 года*
15.51%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Prudential Day One 2035 Fund

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с SPHYPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS
Часто сравнивают с PDGJX:
PDGJX с SWYFXPDGJX с PBHAXPDGJX с FYTKXPDGJX с HYSZXPDGJX с FFFAXPDGJX с FFGZXPDGJX с FRFZX

Сравнение комиссий PBSMX и PDGJX

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PDGJX в 0.02%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund

Доходность на риск

PBSMX vs. PDGJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PDGJX
Ранг доходности на риск PDGJX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGJX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGJX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGJX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGJX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGJX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c PDGJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXPDGJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.34

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.92

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.80

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

8.53

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. PDGJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PDGJX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и PDGJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXPDGJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.34

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.80

+0.80

Корреляция

Корреляция между PBSMX и PDGJX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и PDGJX

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PDGJX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		4.29%4.31%22.20%4.16%8.27%13.30%2.34%5.23%5.69%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и PDGJX

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки PDGJX в -28.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и PDGJX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXPDGJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-28.04%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-6.22%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-20.17%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-3.81%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-3.75%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.71%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и PDGJX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDGJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXPDGJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

3.94%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

6.13%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

10.73%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

11.78%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

12.52%

-9.90%