PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSIX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSIX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSIX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSIX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		2.87%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.23%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, PBSIX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у VISGX с доходностью 0.23%.

PBSIX

1 день
6.49%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.87%
6 месяцев
0.12%
1 год
28.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—

VISGX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.43%
1 год
20.03%
3 года*
12.25%
5 лет*
2.02%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с POIIXPBSIX с POLIXPBSIX с PGIIXPBSIX с DDJIXPBSIX с DMCRXPBSIX с PGEIX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX

Сравнение комиссий PBSIX и VISGX

PBSIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PBSIX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSIX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSIXVISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.84

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.38

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

5.51

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSIX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSIX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSIXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.84

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.09

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между PBSIX и VISGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSIX и VISGX

PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%0.00%0.00%0.00%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок PBSIX и VISGX

Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSIXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-58.74%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.49%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-38.41%

-14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.55%

-7.54%

-18.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-11.67%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.63%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSIX и VISGX

Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSIXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.06%

8.86%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

15.70%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

24.53%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

23.56%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

22.92%

+4.54%