PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSIX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSIX с ETEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).

PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSIX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSIX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		2.87%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, PBSIX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%.

PBSIX

1 день
6.49%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.87%
6 месяцев
0.12%
1 год
28.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с PGIIXPBSIX с POIIXPBSIX с CTSIXPBSIX с DDJIXPBSIX с DMCRXPBSIX с POLIX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с NBMIXETEGX с WISGXETEGX с BIASXETEGX с FGROXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIX

Сравнение комиссий PBSIX и ETEGX

PBSIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.

PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund

Доходность на риск

PBSIX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSIX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSIXETEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.23

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-0.20

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.31

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

-0.75

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSIX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSIX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSIX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSIXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.23

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.08

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.27

0.00

Корреляция

Корреляция между PBSIX и ETEGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSIX и ETEGX

PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%0.00%0.00%0.00%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Просадки

Сравнение просадок PBSIX и ETEGX

Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и ETEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSIXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.49%

-67.58%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.05%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

-24.30%

-28.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.55%

-13.88%

-11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-22.84%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.47%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSIX и ETEGX

Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSIXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.06%

5.34%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

11.16%

+11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

19.73%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

18.76%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

19.82%

+7.64%