Сравнение PBSIX с CMCIX

С начала года, PBSIX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И PBSIX, и CMCIX имеют комиссию равную 1.26%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBSIX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSIX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PBSIX и CMCIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

Максимальная просадка PBSIX за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSIX и CMCIX.

Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.