Сравнение PBRNX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PBRNX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBRNX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.60% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PBRNX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции PBRNX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.52% соответственно.
PBRNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.33%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBRNX и LTFIX
PBRNX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBRNX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
PBRNX
LTFIX
Сравнение PBRNX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBRNX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.51 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.38 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 6.60 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBRNX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.67 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.43 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PBRNX и LTFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRNX и LTFIX
Дивидендная доходность PBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.21% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок PBRNX и LTFIX
Максимальная просадка PBRNX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRNX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBRNX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -52.73% | +30.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -11.48% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -26.80% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -33.50% | +11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -6.06% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -7.70% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.40% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRNX и LTFIX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) составляет 3.42%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что PBRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBRNX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.91% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 9.34% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 15.96% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 15.42% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 15.80% | -7.92% |