Сравнение PBRNX с FFFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX).
PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PBRNX и FFFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBRNX и FFFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.03% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 0.67% | 22.01% | 13.20% | 20.06% | -18.31% | 16.57% | 18.24% | 25.38% | -8.94% | 22.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PBRNX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у FFFFX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции PBRNX уступали акциям FFFFX по среднегодовой доходности: 6.39% против 11.07% соответственно.
PBRNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 6.39%
FFFFX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBRNX и FFFFX
PBRNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.
Доходность на риск
PBRNX vs. FFFFX — Ранг доходности на риск
PBRNX
FFFFX
Сравнение PBRNX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBRNX | FFFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.12 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.18 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 9.65 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBRNX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.36 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между PBRNX и FFFFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRNX и FFFFX
Дивидендная доходность PBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности FFFFX в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.18% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 5.04% | 5.07% | 2.63% | 1.72% | 12.33% | 12.09% | 5.67% | 6.69% | 7.97% | 4.37% | 4.05% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок PBRNX и FFFFX
Максимальная просадка PBRNX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки FFFFX в -54.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRNX и FFFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBRNX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -54.10% | +32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -8.71% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -27.21% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -30.93% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -5.34% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -11.21% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.33% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRNX и FFFFX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) составляет 3.38%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что PBRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBRNX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 5.80% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 8.98% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96% | 14.73% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 14.30% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 15.02% | -7.14% |