PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBQQ с PULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBQQ с PULS

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) — оба биржевые фонды: PBQQ — это Defined Outcome, активно управляемый PGIM, а PULS — Ultrashort Bond, активно управляемый PGIM. Оба фонда управляются активно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 5.08% у PULS. При корреляции 0.14 их движения в цене в значительной степени независимы. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.15% у PULS.

Доходность

Сравнение доходности PBQQ и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 1.21%.

PBQQ

1 день
0.57%
1 месяц
5.21%
С начала года
4.74%
6 месяцев
7.46%
1 год
28.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PULS

1 день
0.06%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.14%
1 год
5.08%
3 года*
5.64%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBQQ и PULS

2026 (YTD)2025
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		4.74%15.44%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.21%4.95%

Корреляция

Корреляция между PBQQ и PULS составляет 0.16 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с PBQQ:
PBQQ с CPSTPBQQ с GPIQPBQQ с JEPQPBQQ с QQQAPBQQ с HQU.TOPBQQ с QQQHPBQQ с BUFD
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с STOTPULS с CSHI

Доходность на риск

PBQQ vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBQQ
Ранг доходности на риск PBQQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQQ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBQQ c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBQQPULSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.46

11.49

-8.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.32

33.87

-28.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

7.91

-6.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.53

57.67

-52.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.21

345.75

-319.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBQQ vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBQQ на текущий момент составляет 3.46, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 11.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBQQ и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBQQPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

11.49

-8.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

5.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

2.48

-1.18

Просадки

Сравнение просадок PBQQ и PULS

Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и PULS.

Загрузка...

Показатели просадок

PBQQPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-5.85%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-0.09%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-0.09%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.01%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PBQQ и PULS

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBQQPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

0.14%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

0.29%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

0.45%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

0.70%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

1.34%

+11.01%

Сравнение комиссий PBQQ и PULS

PBQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBQQ и PULS

Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PULS в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.67%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%