Сравнение PBQQ с PJFV
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) — оба биржевые фонды: PBQQ — это Defined Outcome, активно управляемый PGIM, а PJFV — Large Cap Value Equities, активно управляемый PGIM. Оба фонда управляются активно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 41.27% у PJFV. Корреляция 0.74 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.75% у PJFV.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и PJFV
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 9.09%.
PBQQ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFV
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 8.19%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 41.27%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и PJFV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 4.74% | 15.44% |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 9.09% | 18.64% |
Корреляция
Корреляция между PBQQ и PJFV составляет 0.73 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.74 |
Корреляция между PBQQ и PJFV остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.73 до 0.74 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. PJFV — Ранг доходности на риск
PBQQ
PJFV
Сравнение PBQQ c PJFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQQ | PJFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 3.35 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.32 | 4.60 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.62 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 5.53 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.21 | 24.02 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQQ | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 3.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и PJFV
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и PJFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBQQ | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -18.15% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -7.31% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.17% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.68% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и PJFV
Текущая волатильность для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) составляет 3.56%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBQQ | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.49% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 9.56% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 12.44% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 14.12% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 14.12% | -1.77% |
Сравнение комиссий PBQQ и PJFV
PBQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и PJFV
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PJFV в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.63% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% |