Сравнение PBQQ с NAPR
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) — оба биржевые фонды: PBQQ — это Defined Outcome, активно управляемый PGIM, а NAPR — Nasdaq-100, отслеживающий NASDAQ-100 Index. PBQQ управляется активно, а NAPR пассивно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 24.38% у NAPR. Корреляция 0.89 указывает на значительное пересечение по экспозиции. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.79% у NAPR.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и NAPR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 7.05%.
PBQQ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAPR
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и NAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 4.74% | 15.44% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 7.05% | 6.64% |
Корреляция
Корреляция между PBQQ и NAPR составляет 0.87 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.89 |
Корреляция между PBQQ и NAPR остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.87 до 0.89 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. NAPR — Ранг доходности на риск
PBQQ
NAPR
Сравнение PBQQ c NAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQQ | NAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 4.84 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.32 | 9.39 | -4.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 2.40 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 16.87 | -11.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.21 | 85.83 | -59.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQQ | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 4.84 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.03 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и NAPR
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и NAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBQQ | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -16.53% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -1.24% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.32% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.26% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и NAPR
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBQQ | NAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 1.85% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 2.85% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 5.09% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 11.31% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 10.70% | +1.65% |
Сравнение комиссий PBQQ и NAPR
PBQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и NAPR
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как NAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |