Сравнение PBQQ с KAPR

С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 8.94%.

Корреляция между PBQQ и KAPR составляет 0.71 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBQQ на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBQQ и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и KAPR.

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PBQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.

Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.