Сравнение PBQQ с FBUF
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) — оба фонда категории Defined Outcome. Оба фонда управляются активно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 22.59% у FBUF. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.48% у FBUF.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и FBUF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 0.96%.
PBQQ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 4.74% | 15.44% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.96% | 14.10% |
Корреляция
Корреляция между PBQQ и FBUF составляет 0.89 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.91 |
Корреляция между PBQQ и FBUF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.89 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. FBUF — Ранг доходности на риск
PBQQ
FBUF
Сравнение PBQQ c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQQ | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 2.82 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.32 | 3.86 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.57 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 3.65 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.21 | 16.35 | +9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQQ | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 2.82 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и FBUF
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и FBUF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBQQ | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -11.09% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -5.61% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.92% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -1.45% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.25% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и FBUF
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBQQ | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.90% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 6.22% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 8.08% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 9.80% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 9.80% | +2.55% |
Сравнение комиссий PBQQ и FBUF
PBQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и FBUF
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FBUF в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.65% | 0.64% | 0.54% |