Сравнение PBQAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
PBQAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PBQAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBQAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBQAX PGIM Jennison Blend Fund | -6.40% | 12.23% | 39.83% | 27.48% | -24.86% | 20.82% | 27.11% | 37.21% | -7.83% | 21.58% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -7.57% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PBQAX показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции PBQAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.86% против 11.45% соответственно.
PBQAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 13.86%
PROVX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBQAX и PROVX
PBQAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
PBQAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
PBQAX
PROVX
Сравнение PBQAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.63 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 2.43 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PBQAX и PROVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQAX и PROVX
Дивидендная доходность PBQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что меньше доходности PROVX в 18.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBQAX PGIM Jennison Blend Fund | 10.65% | 9.97% | 26.50% | 3.03% | 1.93% | 19.07% | 7.79% | 13.20% | 12.89% | 9.28% | 6.82% | 11.69% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 18.17% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок PBQAX и PROVX
Максимальная просадка PBQAX за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBQAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -57.65% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -12.54% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | -27.48% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -27.48% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -12.13% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -13.23% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.23% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQAX и PROVX
PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что PBQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBQAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.30% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 8.49% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 14.45% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 15.56% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.11% | +4.31% |