PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBQAX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBQAX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PBQAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PBQAX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBQAX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund		-3.28%12.23%39.83%27.48%-24.86%20.82%27.11%37.21%-7.83%21.58%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PBQAX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PBQAX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 14.24% против 2.25% соответственно.

PBQAX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-0.46%
1 год
16.86%
3 года*
21.82%
5 лет*
10.35%
10 лет*
14.24%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Blend Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PBQAX:
PBQAX с FISPXPBQAX с VOOPBQAX с ADXPBQAX с AMRGXPBQAX с BBLIXPBQAX с BLUEXPBQAX с FCGSX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PBQAX и PBSMX

PBQAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.

PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PBQAX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBQAX
Ранг доходности на риск PBQAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBQAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBQAX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBQAXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.84

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.88

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.76

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

10.65

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBQAX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBQAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBQAX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBQAXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.84

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.60

-1.08

Корреляция

Корреляция между PBQAX и PBSMX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBQAX и PBSMX

Дивидендная доходность PBQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBQAX
PGIM Jennison Blend Fund		10.31%9.97%26.50%3.03%1.93%19.07%7.79%13.20%12.89%9.28%6.82%11.69%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PBQAX и PBSMX

Максимальная просадка PBQAX за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQAX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBQAXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-10.70%

-43.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-1.65%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-10.70%

-21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-10.70%

-26.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-1.29%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-0.88%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.43%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PBQAX и PBSMX

PGIM Jennison Blend Fund (PBQAX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PBQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBQAXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

0.67%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

1.33%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

2.29%

+17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

2.86%

+17.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

2.62%

+17.82%