Сравнение PBPNX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBPNX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.85% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PBPNX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 7.92% против 4.81% соответственно.
PBPNX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.92%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBPNX и TDIFX
PBPNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBPNX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PBPNX
TDIFX
Сравнение PBPNX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.47 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.07 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.47 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.12 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.47 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.96 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.00 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PBPNX и TDIFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и TDIFX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 4.00% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и TDIFX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBPNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -12.21% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -2.84% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -12.21% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | -12.21% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -1.83% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -1.77% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.84% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и TDIFX
PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBPNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 1.51% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 2.32% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 4.34% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 5.89% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 5.05% | +5.53% |