Сравнение PBPNX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PBPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PBPNX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBPNX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | -0.85% | 15.13% | 7.96% | 14.66% | -17.47% | 12.97% | 14.28% | 21.31% | -6.26% | 17.05% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PBPNX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PBPNX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 7.92% против 12.72% соответственно.
PBPNX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 7.92%
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBPNX и PSLDX
PBPNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PBPNX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PBPNX
PSLDX
Сравнение PBPNX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBPNX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.28 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.55 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.37 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 1.11 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPNX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.28 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.12 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.60 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PBPNX и PSLDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPNX и PSLDX
Дивидендная доходность PBPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности PSLDX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPNX PIMCO RealPath Blend 2030 Fund | 4.00% | 4.05% | 4.02% | 3.30% | 3.84% | 5.10% | 3.21% | 3.81% | 4.68% | 2.14% | 3.11% | 2.62% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PBPNX и PSLDX
Максимальная просадка PBPNX за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPNX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBPNX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -55.25% | +31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -19.25% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.90% | -49.32% | +25.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.09% | -49.32% | +25.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -15.88% | +11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -10.70% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 6.38% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPNX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2030 Fund (PBPNX) составляет 3.91%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PBPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBPNX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 8.39% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 14.38% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 24.15% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 22.90% | -12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 21.33% | -10.75% |