Сравнение PBPH с XHE
PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) and XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index while XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PBPH charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for XHE.
Доходность
Сравнение доходности PBPH и XHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPH показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у XHE с доходностью -7.82%.
PBPH
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 0.22%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -7.43%
- 10 лет*
- 6.06%
Сравнение доходности по годам PBPH и XHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 1.75% | 0.76% |
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -7.82% | -1.49% |
Correlation
The correlation between PBPH and XHE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBPH vs. XHE — Ранг доходности на риск
PBPH
XHE
Сравнение PBPH c XHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPH | XHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PBPH и XHE
Максимальная просадка PBPH за все время составила -11.10%, что меньше максимальной просадки XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPH и XHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPH | XHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.10% | -49.92% | +38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -38.89% | +32.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -13.27% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPH и XHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPH | XHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 21.70% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 24.47% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 22.96% | -5.76% |
Сравнение комиссий PBPH и XHE
PBPH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPH и XHE
Дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что сопоставимо с доходностью XHE в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
Часто задаваемые вопросы
PBPH and XHE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XHE.
PBPH and XHE have nearly identical dividend yields, around 0.09%.
PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index, while XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and State Street. Their fees differ too: 0.13% for PBPH and 0.35% for XHE.
Подберите оптимальное распределение для PBPH и XHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор