Сравнение PBPH с IBB
PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) and IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index while IBB tracks the NASDAQ Biotechnology Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBPH charges 0.13%/yr vs 0.47%/yr for IBB.
Доходность
Сравнение доходности PBPH и IBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPH показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 12.39%.
PBPH
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 10.54%
- 6 месяцев
- 11.21%
- С начала года
- 12.39%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам PBPH и IBB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 7.57% | 0.74% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 12.39% | -0.45% |
Correlation
The correlation between PBPH and IBB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBPH vs. IBB — Ранг доходности на риск
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBB
Сравнение PBPH c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBPH | IBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBPH и IBB
Максимальная просадка PBPH за все время составила -11.10%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPH и IBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPH | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.10% | -62.85% | +51.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -4.40% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -21.09% | +16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPH и IBB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPH | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 20.51% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 22.13% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 23.13% | -5.28% |
Сравнение комиссий PBPH и IBB
PBPH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPH и IBB
Дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IBB в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.22% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBPH and IBB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.47% for IBB.
IBB has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.08% for PBPH.
PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index, while IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and iShares. Their fees differ too: 0.13% for PBPH and 0.47% for IBB.
Подберите оптимальное распределение для PBPH и IBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор