Сравнение PBP с IPDP
PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. PBP is passively managed, while IPDP is actively managed. PBP charges 0.29%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности PBP и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PBP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 7.14%
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBP и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 3.52% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PBP и IPDP
Секторы
PBP
IPDP
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
PBP
IPDP
Финансовые услуги
PBP
IPDP
Коммуникационные услуги
PBP
IPDP
-
Потребительский циклический сектор
PBP
IPDP
Здравоохранение
PBP
IPDP
Промышленность
PBP
IPDP
Потребительский защитный сектор
PBP
IPDP
Энергетика
PBP
IPDP
-
Коммунальные услуги
PBP
IPDP
-
Недвижимость
PBP
IPDP
-
Сырьевые материалы
PBP
IPDP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBP vs. IPDP — Ранг доходности на риск
PBP
IPDP
Сравнение PBP c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBP | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBP | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PBP и IPDP
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBP | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | 0.00% | -43.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | 0.00% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBP | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.87% | 0.00% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 0.00% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 0.00% | +13.66% |
Сравнение комиссий PBP и IPDP
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и IPDP
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.16% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
PBP has the higher dividend yield at 11.16%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Invesco and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для PBP и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор