Сравнение PBP с IPDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Dividend Performers ETF (IPDP).
PBP и IPDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. IPDP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PBP и IPDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBP и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -1.94% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и IPDP
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Доходность на риск
PBP vs. IPDP — Ранг доходности на риск
PBP
IPDP
Сравнение PBP c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBP | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBP | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и IPDP
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и IPDP
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и IPDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBP | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | 0.00% | -43.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | 0.00% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | 0.00% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и IPDP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBP | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 0.00% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 0.00% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 0.00% | +13.68% |