Сравнение PBP с DEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).
PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PBP и DEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBP и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 14.18% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 6.74% против 14.48% соответственно.
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
DEMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 42.84%
- 1 год
- 103.49%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и DEMIX
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.
Доходность на риск
PBP vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
PBP
DEMIX
Сравнение PBP c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBP | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 3.23 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.37 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.84 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 19.15 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBP | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 3.23 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PBP и DEMIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и DEMIX
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.62% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и DEMIX
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и DEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBP | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -63.15% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -20.32% | +10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -43.95% | +25.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | -46.29% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -18.94% | +16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -18.54% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 5.14% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и DEMIX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 4.10%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBP | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 19.21% | -15.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 28.39% | -22.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 33.29% | -19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 23.11% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 21.94% | -8.26% |