Сравнение PBP с DEMIX
PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and DEMIX (Delaware Emerging Markets Fund) are both funds - PBP is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while DEMIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, PBP returned 7.29%/yr vs 19.08%/yr for DEMIX. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBP charges 0.29%/yr vs 1.26%/yr for DEMIX.
Доходность
Сравнение доходности PBP и DEMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 87.69%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.29% против 19.08% соответственно.
PBP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.78%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.29%
- Всё время*
- 5.38%
DEMIX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- 49.92%
- С начала года
- 87.69%
- 1 год
- 178.40%
- 3 года*
- 58.37%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 19.08%
- Всё время*
- 11.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $923.86K | $1.13M | $958.22K |
Сравнение доходности по годам PBP и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 8.78% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 87.69% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Correlation
The correlation between PBP and DEMIX is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г. | 0.55 |
The correlation between PBP and DEMIX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBP vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
PBP
DEMIX
Сравнение PBP c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBP | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.49 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 4.99 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 19.77 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBP и DEMIX
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и DEMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBP | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -63.15% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -36.51% | +31.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -36.51% | +21.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -38.47% | +19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | -46.29% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.43% | +23.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -18.43% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 9.17% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и DEMIX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 2.19%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 24.95%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBP | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 24.95% | -22.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 49.72% | -43.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 53.10% | -45.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 30.25% | -18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 25.89% | -12.22% |
Сравнение комиссий PBP и DEMIX
PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и DEMIX
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности DEMIX в 10.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 10.11% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.29% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
PBP and DEMIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEMIX has higher volatility (24.95%) compared to PBP (2.19%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs DEMIX's -63.15%.
DEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBP и DEMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор