PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBP с DEMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and DEMIX (Delaware Emerging Markets Fund) are both funds - PBP is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while DEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, PBP returned 7.14%/yr vs 21.80%/yr for DEMIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBP charges 0.29%/yr vs 1.26%/yr for DEMIX.

Доходность

Сравнение доходности PBP и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 112.88%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.14% против 21.80% соответственно.

PBP

1 день
-0.17%
1 месяц
2.03%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.44%
1 год
18.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.14%

DEMIX

1 день
2.49%
1 месяц
25.82%
С начала года
112.88%
6 месяцев
130.33%
1 год
253.23%
3 года*
66.83%
5 лет*
26.08%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBP и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.90%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		112.88%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Correlation

The correlation between PBP and DEMIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г.

0.55

The correlation between PBP and DEMIX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с EMEQDEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с DFWVXDEMIX с KGIIXDEMIX с EMRSXDEMIX с RAFGX

Доходность на риск

PBP vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPDEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
6.75

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
5.52

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.88

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

12.33

-8.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.66

46.85

-28.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBP vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 2.68, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 6.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBPDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

6.75

-4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.04

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.95

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PBP и DEMIX

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и DEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBPDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-63.15%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-21.01%

+15.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-22.62%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-43.95%

+25.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-46.29%

+12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-18.46%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

5.51%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и DEMIX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 0.93%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBPDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

17.10%

-16.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

33.83%

-28.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

38.39%

-31.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

25.33%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

23.14%

-9.48%

Сравнение комиссий PBP и DEMIX

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и DEMIX

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности DEMIX в 8.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		8.91%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.16%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

PBP and DEMIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMIX has higher volatility (17.10%) compared to PBP (0.93%). In terms of maximum drawdown, PBP dropped -43.43% vs DEMIX's -63.15%.

DEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.75 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBP и DEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор