PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBP с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBP с AMDW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. PBP is passively managed, while AMDW is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PBP charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности PBP и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.

PBP

1 день
-0.04%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
6.34%
С начала года
7.22%
1 год
17.66%
3 года*
11.78%
5 лет*
8.42%
10 лет*
7.23%

AMDW

1 день
-6.28%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
145.80%
С начала года
163.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBP и AMDW

2026 (YTD)2025
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		7.22%9.44%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		163.57%36.56%

Correlation

The correlation between PBP and AMDW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов PBP и AMDW

Секторы
PBP
AMDW

Технологии

39.0%
21.4%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

PBP
39.0%
AMDW
21.4%

Финансовые услуги

PBP
11.1%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

PBP
10.6%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

PBP
9.9%
AMDW

-

Здравоохранение

PBP
8.3%
AMDW

-

Промышленность

PBP
7.8%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

PBP
4.5%
AMDW

-

Энергетика

PBP
3.1%
AMDW

-

Коммунальные услуги

PBP
2.1%
AMDW

-

Недвижимость

PBP
1.8%
AMDW

-

Сырьевые материалы

PBP
1.7%
AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с CHPYAMDW с ARMWAMDW с ULTIAMDW с ICRCAMDW с HBTAAMDW с BAGYAMDW с SCLZ

Доходность на риск

PBP vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AMDW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBPAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.50

—

—

PBP vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBP и AMDW

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBPAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-34.64%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-16.03%

+15.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-13.84%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBPAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

83.60%

-76.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

83.60%

-71.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

83.60%

-69.95%

Сравнение комиссий PBP и AMDW

PBP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и AMDW

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что меньше доходности AMDW в 45.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		45.55%34.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.06%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

PBP and AMDW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 11.06% for PBP.

They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.29% for PBP and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBP и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор