Сравнение PBOG с GEMD
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - PBOG is a Energy Equities fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while GEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.39%/yr for GEMD.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и GEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 20.33%, что значительно выше, чем у GEMD с доходностью 2.26%.
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEMD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и GEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 2.26% | 0.42% |
Correlation
The correlation between PBOG and GEMD is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. GEMD — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GEMD
Сравнение PBOG c GEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | GEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и GEMD
Максимальная просадка PBOG за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки GEMD в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и GEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -24.56% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -0.42% | -14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -8.09% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и GEMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 5.67% | +18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 9.92% | +14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 9.92% | +14.03% |
Сравнение комиссий PBOG и GEMD
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GEMD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и GEMD
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GEMD в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 5.65% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and GEMD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for GEMD.
GEMD has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 0.14% for PBOG.
PBOG is categorized as Energy Equities, while GEMD is Emerging Markets Bonds. PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while GEMD tracks FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.39% for GEMD.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и GEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор