Сравнение PBMY с KAPR
PBMY (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. PBMY is actively managed, while KAPR is passively managed. Over the past year, PBMY returned 10.11% vs 22.85% for KAPR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBMY charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности PBMY и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBMY показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.96%.
PBMY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBMY и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 3.80% | 9.89% | 9.46% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 10.96% | 7.42% | 8.94% |
Correlation
The correlation between PBMY and KAPR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.69 |
The correlation between PBMY and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBMY vs. KAPR — Ранг доходности на риск
PBMY
KAPR
Сравнение PBMY c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May (PBMY) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMY | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.74 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.00 | 9.12 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.32 | 43.03 | +7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMY | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 3.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.83 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок PBMY и KAPR
Максимальная просадка PBMY за все время составила -8.11%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMY и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBMY | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.11% | -16.91% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -2.52% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.52% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -3.92% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.53% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMY и KAPR
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May (PBMY) составляет 0.92%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что PBMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBMY | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 2.30% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 4.06% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 6.54% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 11.75% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 11.63% | -4.47% |
Сравнение комиссий PBMY и KAPR
PBMY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMY и KAPR
Дивидендная доходность PBMY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 0.07% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
PBMY and KAPR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAPR has higher volatility (2.30%) compared to PBMY (0.92%). In terms of maximum drawdown, PBMY dropped -8.11% vs KAPR's -16.91%.
On 1-year performance, KAPR leads with 22.85% vs 10.11% for PBMY. On fees, PBMY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBMY has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 22.85% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
PBMY has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for KAPR.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PBMY and 0.79% for KAPR.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBMY и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор