- ISIN
- US69367H8591
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 1 мая 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBMY
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May (PBMY) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции PBMY — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May (PBMY) показал доход в 3.80% с начала года и 10.11% за последние 12 месяцев.
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PBMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении PBMY закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | -0.16% | 0.54% | 1.30% | 1.73% | -0.10% | 3.80% | ||||||
| 2025 | 1.26% | 0.02% | -1.13% | 0.47% | 2.57% | 1.95% | 0.72% | 0.92% | 0.84% | 0.49% | 0.45% | 0.97% | 9.89% |
| 2024 | 2.75% | 1.50% | 0.75% | 1.37% | 0.88% | 0.13% | 1.86% | -0.11% | 9.46% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May has an annualized alpha of 2.65%, beta of 0.40, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2024.
- This ETF captured 31.84% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.75%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.40 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.65%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 31.84%
- Участие в снижении
- -3.75%
Комиссия
Комиссия PBMY составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBMY имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May (PBMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.41 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.00 | 2.93 | +6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.32 | 13.52 | +36.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.07% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May показал максимальную просадку в 8.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -8.11%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 4d | 2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.10%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.52%сент. 2024 г. | 3d | 7d | 10dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.13%март 2026 г. | 29d | 5d | 1mo 4dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.85%дек. 2024 г. | 3d | 7d | 10dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| PBMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.11% | -56.78% | +48.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -9.10% | +7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.74% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -10.72% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 1.97% | -1.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBMY
Добавьте PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBMY