- ISIN
- US69367H8591
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 1 мая 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $117.94K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBMY
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May (PBMY) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции PBMY — $32.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May (PBMY) показал доход в 5.31% с начала года и 9.16% за последние 12 месяцев.
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 4.86%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PBMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении PBMY закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | -0.16% | 0.54% | 1.30% | 1.73% | -0.02% | 0.23% | 1.15% | 5.31% | ||||
| 2025 | 1.26% | 0.02% | -1.13% | 0.47% | 2.57% | 1.95% | 0.72% | 0.92% | 0.84% | 0.49% | 0.45% | 0.97% | 9.89% |
| 2024 | 2.64% | 1.50% | 0.75% | 1.37% | 0.88% | 0.13% | 1.86% | -0.11% | 9.34% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May has an annualized alpha of 2.73%, beta of 0.40, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2024.
- This ETF captured 31.96% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.37%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.73% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.40 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.73%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 31.96%
- Участие в снижении
- -5.37%
Комиссия
Комиссия PBMY составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBMY имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 94% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May (PBMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 2.50 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.55 | 10.58 | +18.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.07% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May показал максимальную просадку в 8.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.11%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 4d | 2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.10%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-1.52%сент. 2024 г. | 3d | 7d | 10dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-1.47%июнь 2026 г. | 7d | 1mo | 1mo 7dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-1.21%июль 2026 г. | 13d | 5d | 18dиюль 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| PBMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.11% | -56.78% | +48.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -9.10% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -10.69% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.14% | -1.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBMY
Добавьте PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBMY