Сравнение PBMY с PMSE
PBMY (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBMY и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBMY показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у PMSE с доходностью 2.85%.
PBMY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBMY и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 3.80% | 2.97% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.85% | 2.23% |
Correlation
The correlation between PBMY and PMSE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBMY vs. PMSE — Ранг доходности на риск
PBMY
PMSE
Сравнение PBMY c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May (PBMY) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMY | PMSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMY | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 3.05 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок PBMY и PMSE
Максимальная просадка PBMY за все время составила -8.11%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMY и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBMY | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.11% | -1.44% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.02% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.17% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMY и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBMY | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 2.28% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 2.28% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 2.28% | +4.88% |
Сравнение комиссий PBMY и PMSE
И PBMY, и PMSE имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMY и PMSE
Дивидендная доходность PBMY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как PMSE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 0.07% | 0.08% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBMY and PMSE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBMY and PMSE have the same expense ratio: 0.50% per year.
PBMY has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for PMSE.
Подберите оптимальное распределение для PBMY и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор