Сравнение PBMY с PMAU
PBMY (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBMY и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBMY показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у PMAU с доходностью 2.95%.
PBMY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBMY и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 3.80% | 4.01% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 2.95% | 2.98% |
Correlation
The correlation between PBMY and PMAU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBMY vs. PMAU — Ранг доходности на риск
PBMY
PMAU
Сравнение PBMY c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May (PBMY) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMY | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMY | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 2.90 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок PBMY и PMAU
Максимальная просадка PBMY за все время составила -8.11%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMY и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBMY | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.11% | -1.79% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.02% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.17% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMY и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBMY | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 2.51% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 2.51% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 2.51% | +4.65% |
Сравнение комиссий PBMY и PMAU
И PBMY, и PMAU имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMY и PMAU
Дивидендная доходность PBMY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как PMAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 0.07% | 0.08% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBMY and PMAU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBMY and PMAU have the same expense ratio: 0.50% per year.
PBMY has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for PMAU.
Подберите оптимальное распределение для PBMY и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор