PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с MRCP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP).

PBMR и MRCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и MRCP

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.12%10.89%9.41%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-0.38%14.13%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у MRCP с доходностью -0.38%.

PBMR

1 день
0.07%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.09%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
0.12%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с CAOSPBMR с IOCTPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с PBAPMRCP с ARLUMRCP с DMARMRCP с FLJJMRCP с IVVMMRCP с HOCT

Сравнение комиссий PBMR и MRCP

И PBMR, и MRCP имеют комиссию равную 0.50%.

PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRMRCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.80

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.67

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

9.55

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRCP равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.28

+0.16

Корреляция

Корреляция между PBMR и MRCP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и MRCP

Ни PBMR, ни MRCP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBMR и MRCP

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и MRCP.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-10.73%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-5.45%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.40%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-0.82%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.46%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и MRCP

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.59%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.46%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

4.87%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

11.30%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

9.47%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

9.47%

-2.71%