Сравнение PBMPX с POSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).
PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PBMPX и POSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBMPX и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | -1.03% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 9.33% | 9.64% | -1.93% | 4.66% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | -0.73% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PBMPX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у POSIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям POSIX по среднегодовой доходности: 1.69% против 3.43% соответственно.
PBMPX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.69%
POSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBMPX и POSIX
PBMPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.
Доходность на риск
PBMPX vs. POSIX — Ранг доходности на риск
PBMPX
POSIX
Сравнение PBMPX c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMPX | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.36 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.58 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.46 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 1.81 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMPX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.36 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.04 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.20 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.15 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между PBMPX и POSIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMPX и POSIX
Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности POSIX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.15% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.66% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок PBMPX и POSIX
Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и POSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBMPX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -68.45% | +48.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -10.67% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -34.15% | +14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.48% | -41.70% | +22.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -12.67% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -14.02% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.72% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMPX и POSIX
Текущая волатильность для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) составляет 1.92%, в то время как у Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBMPX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 4.19% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 8.13% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 14.17% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 16.22% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 16.95% | -12.15% |