Сравнение PBMPX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PBMPX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBMPX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | -1.03% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 9.33% | 9.64% | -1.93% | 4.66% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PBMPX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 1.69% против 2.54% соответственно.
PBMPX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.69%
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBMPX и BCOIX
PBMPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
PBMPX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
PBMPX
BCOIX
Сравнение PBMPX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMPX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.12 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.60 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.88 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 5.68 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMPX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.12 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.15 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.55 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.07 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PBMPX и BCOIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMPX и BCOIX
Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности BCOIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.15% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок PBMPX и BCOIX
Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBMPX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -18.13% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -2.54% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -18.13% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.48% | -18.13% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -1.84% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -2.19% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.84% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMPX и BCOIX
Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBMPX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.63% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.53% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.11% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 5.62% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 4.66% | +0.14% |