PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBL с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBL и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBL и PJFG


2026 (YTD)2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
-11.44%16.94%31.59%54.23%-6.69%

Доходность по периодам

С начала года, PBL показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.


PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
10 лет*

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Portfolio Ballast ETF

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Сравнение комиссий PBL и PJFG

PBL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.


Доходность на риск

PBL vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBL c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBLPJFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.64

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.09

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.84

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

2.78

+4.70

PBL vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBL на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа PJFG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBL и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBLPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.64

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.09

+0.03

Корреляция

Корреляция между PBL и PJFG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBL и PJFG

Дивидендная доходность PBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBL и PJFG

Максимальная просадка PBL за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBL и PJFG.


Загрузка...

Показатели просадок


PBLPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-24.24%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-19.00%

+12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-15.03%

+10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-3.71%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

5.70%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PBL и PJFG

Текущая волатильность для PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) составляет 3.20%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBLPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

7.23%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

13.45%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

23.56%

-12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

21.06%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

21.06%

-11.19%