Сравнение PBJA с PJFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).
PBJA и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PBJA и PJFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBJA и PJFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | -1.07% | 10.33% | 12.18% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -11.44% | 16.94% | 33.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.
PBJA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJA и PJFG
PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.
Доходность на риск
PBJA vs. PJFG — Ранг доходности на риск
PBJA
PJFG
Сравнение PBJA c PJFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJA | PJFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.64 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.09 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.84 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 2.78 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJA | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.64 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.09 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между PBJA и PJFG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJA и PJFG
Ни PBJA, ни PJFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PBJA и PJFG
Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и PJFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBJA | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -24.24% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -19.00% | +12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -15.03% | +13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -3.71% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 5.70% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJA и PJFG
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) составляет 2.54%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBJA | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 7.23% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 13.45% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 23.56% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 21.06% | -14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.53% | 21.06% | -14.53% |