PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJA с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBJA с MAYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

PBJA и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBJA и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBJA и MAYW

2026 (YTD)20252024
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.41%

Доходность по периодам

С начала года, PBJA показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у MAYW с доходностью 0.98%.

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT

Сравнение комиссий PBJA и MAYW

PBJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAYW в 0.74%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

PBJA vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJA c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJAMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.12

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.70

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.49

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

9.36

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJA vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJA на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYW равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJA и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJAMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.63

-0.17

Корреляция

Корреляция между PBJA и MAYW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJA и MAYW

Ни PBJA, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBJA и MAYW

Максимальная просадка PBJA за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJA и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

PBJAMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-7.93%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-7.12%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.25%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.43%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.13%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJA и MAYW

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что PBJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBJAMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

1.54%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

2.23%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

9.21%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

6.69%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

6.69%

-0.16%