Сравнение PBJ с DVXP
PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) are both Consumer Staples Equities funds - PBJ tracks the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index while DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBJ charges 0.63%/yr vs 0.89%/yr for DVXP.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и DVXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у DVXP с доходностью 8.71%.
PBJ
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.25%
DVXP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJ и DVXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 6.09% | -7.95% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 8.71% | -10.24% |
Correlation
The correlation between PBJ and DVXP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJ vs. DVXP — Ранг доходности на риск
PBJ
DVXP
Сравнение PBJ c DVXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJ | DVXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJ | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.13 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и DVXP
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки DVXP в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и DVXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJ | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -16.36% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -12.57% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -8.28% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и DVXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJ | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 20.99% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 20.99% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 20.99% | -5.88% |
Сравнение комиссий PBJ и DVXP
PBJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DVXP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и DVXP
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности DVXP в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.59% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
PBJ and DVXP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBJ is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
PBJ has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.17% for DVXP.
PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index. They also come from different issuers: Invesco and WEBs. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 0.89% for DVXP.
Подберите оптимальное распределение для PBJ и DVXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор