Сравнение PBJ с DVXP
PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) are both Consumer Staples Equities funds - PBJ tracks the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index while DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBJ charges 0.63%/yr vs 0.89%/yr for DVXP.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и DVXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у DVXP с доходностью 13.16%.
PBJ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 5.21%
DVXP
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJ и DVXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 5.45% | -7.53% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 13.16% | -10.24% |
Correlation
The correlation between PBJ and DVXP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJ vs. DVXP — Ранг доходности на риск
PBJ
DVXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PBJ c DVXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBJ | DVXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBJ и DVXP
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки DVXP в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и DVXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJ | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -16.36% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -8.99% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -8.29% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и DVXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJ | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 21.10% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 21.10% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 21.10% | -5.97% |
Сравнение комиссий PBJ и DVXP
PBJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DVXP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и DVXP
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности DVXP в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.30% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
PBJ and DVXP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBJ is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
PBJ has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.17% for DVXP.
PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index. They also come from different issuers: Invesco and WEBs. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 0.89% for DVXP.
Подберите оптимальное распределение для PBJ и DVXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор