PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBFR с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBFR с XBAP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PBFR returned 11.38% vs 14.62% for XBAP. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. PBFR charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.

Доходность

Сравнение доходности PBFR и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBFR показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 10.07%.

PBFR

1 день
0.00%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
5.86%
С начала года
6.30%
1 год
11.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.51%

XBAP

1 день
0.08%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
9.76%
С начала года
10.07%
1 год
14.62%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—
Всё время*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PBFR

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
$1.41M$1.13M$1.64M

XBAP

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
$274.60K$256.90K$275.56K

Сравнение доходности по годам PBFR и XBAP

2026 (YTD)20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		6.30%10.44%5.53%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		10.07%13.38%6.15%

Correlation

The correlation between PBFR and XBAP is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between PBFR and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBFR и XBAP

Секторы
PBFR
XBAP

Технологии

37.9%
39.1%

Финансовые услуги

11.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.9%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Промышленность

8.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.0%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

PBFR
37.9%
XBAP
39.1%

Финансовые услуги

PBFR
11.7%
XBAP
10.9%

Коммуникационные услуги

PBFR
10.0%
XBAP
10.7%

Потребительский циклический сектор

PBFR
9.6%
XBAP
9.9%

Здравоохранение

PBFR
9.1%
XBAP
8.3%

Промышленность

PBFR
8.4%
XBAP
7.8%

Потребительский защитный сектор

PBFR
4.6%
XBAP
4.5%

Энергетика

PBFR
3.0%
XBAP
3.1%

Коммунальные услуги

PBFR
2.3%
XBAP
2.1%

Недвижимость

PBFR
1.9%
XBAP
1.8%

Сырьевые материалы

PBFR
1.7%
XBAP
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с BUFPPBFR с XXXXPBFR с CPRJPBFR с SPYPBFR с LJULPBFR с VOOPBFR с SMAX
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с XBJAXBAP с QDECXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с UAPR

Доходность на риск

PBFR vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PBFR c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBFRXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
4.04

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
7.12

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

2.01

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

11.33

-7.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.64

59.01

-38.38

PBFR vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFR на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа XBAP равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFR и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBFR и XBAP

Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и XBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBFRXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-14.57%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-1.30%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-1.70%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.25%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFR и XBAP

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PBFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBFRXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.19%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

3.09%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

3.63%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

9.97%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

9.74%

-3.01%

Сравнение комиссий PBFR и XBAP

PBFR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XBAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFR и XBAP

Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBFR and XBAP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBFR has higher volatility (1.34%) compared to XBAP (1.19%). In terms of maximum drawdown, PBFR dropped -8.50% vs XBAP's -14.57%.

On 1-year performance, XBAP leads with 14.62% vs 11.38% for PBFR. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XBAP has performed better with a 14.62% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for XBAP.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for XBAP.

They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PBFR and 0.79% for XBAP.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBFR и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор