Сравнение PBFR с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
PBFR и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PBFR и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBFR и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.75% | 10.44% | 5.53% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PBFR показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%.
PBFR
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFR и SPYV
PBFR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
PBFR vs. SPYV — Ранг доходности на риск
PBFR
SPYV
Сравнение PBFR c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFR | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.85 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.27 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.08 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 5.09 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFR | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.85 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.41 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между PBFR и SPYV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFR и SPYV
Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок PBFR и SPYV
Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBFR | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -58.45% | +49.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -12.03% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -4.43% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -8.77% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.56% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFR и SPYV
Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 2.42%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBFR | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 3.79% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 7.76% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 15.52% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 14.43% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 16.96% | -9.83% |