PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFR с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBFR с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. PBFR is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past year, PBFR returned 12.83% vs 21.26% for SPYV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBFR charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности PBFR и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBFR показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 7.46%.

PBFR

1 день
-0.16%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.34%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBFR и SPYV

2026 (YTD)20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.52%10.44%5.53%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%6.71%

Correlation

The correlation between PBFR and SPYV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.71

The correlation between PBFR and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBFR и SPYV

Секторы
PBFR
SPYV

Технологии

36.2%
21.2%

Финансовые услуги

11.9%
14.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.9%

Здравоохранение

8.4%
11.6%

Промышленность

8.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.2%

Энергетика

3.5%
7.4%

Коммунальные услуги

2.3%
4.4%

Недвижимость

1.9%
3.3%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Технологии

PBFR
36.2%
SPYV
21.2%

Финансовые услуги

PBFR
11.9%
SPYV
14.7%

Коммуникационные услуги

PBFR
10.9%
SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

PBFR
10.1%
SPYV
10.9%

Здравоохранение

PBFR
8.4%
SPYV
11.6%

Промышленность

PBFR
8.1%
SPYV
10.6%

Потребительский защитный сектор

PBFR
4.9%
SPYV
9.2%

Энергетика

PBFR
3.5%
SPYV
7.4%

Коммунальные услуги

PBFR
2.3%
SPYV
4.4%

Недвижимость

PBFR
1.9%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

PBFR
1.8%
SPYV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с CPRJPBFR с VOOPBFR с LJULPBFR с SPYX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

PBFR vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFR c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFRSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.17

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
3.05

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.39

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

3.43

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.09

13.16

+10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFR vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFR на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFR и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFRSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.17

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.42

+1.12

Просадки

Сравнение просадок PBFR и SPYV

Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBFRSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-58.45%

+49.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-6.22%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.57%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-8.72%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.62%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFR и SPYV

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 0.64%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBFRSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.98%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

7.04%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

9.84%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

14.40%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

16.94%

-10.05%

Сравнение комиссий PBFR и SPYV

PBFR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFR и SPYV

Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

PBFR and SPYV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYV has higher volatility (1.98%) compared to PBFR (0.64%). In terms of maximum drawdown, PBFR dropped -8.50% vs SPYV's -58.45%.

On 1-year performance, SPYV leads with 21.26% vs 12.83% for PBFR. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYV has performed better with a 21.26% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for PBFR.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.01% for PBFR.

PBFR is categorized as Defined Outcome, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PBFR and 0.04% for SPYV.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBFR и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор