Сравнение PBFR с PSH
PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBFR returned 10.82% vs 5.70% for PSH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBFR charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for PSH.
Доходность
Сравнение доходности PBFR и PSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBFR показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у PSH с доходностью 2.65%.
PBFR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBFR и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 5.27% | 10.44% | 5.53% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.65% | 7.34% | 4.66% |
Correlation
The correlation between PBFR and PSH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between PBFR and PSH has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFR vs. PSH — Ранг доходности на риск
PBFR
PSH
Сравнение PBFR c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBFR | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 4.04 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | 12.03 | +7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBFR и PSH
Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и PSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFR | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -3.06% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -1.42% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.26% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.47% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFR и PSH
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что PBFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFR | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.57% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 2.15% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 2.96% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 3.22% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.77% | 3.22% | +3.55% |
Сравнение комиссий PBFR и PSH
PBFR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFR и PSH
Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PSH в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.54% | 6.62% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
PBFR and PSH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBFR has higher volatility (1.00%) compared to PSH (0.57%). In terms of maximum drawdown, PBFR dropped -8.50% vs PSH's -3.06%.
On 1-year performance, PBFR leads with 10.82% vs 5.70% for PSH. On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 10.82% return vs 5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PBFR.
PSH has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.01% for PBFR.
PBFR is categorized as Defined Outcome, while PSH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PBFR and 0.45% for PSH.
PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBFR и PSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор