PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFR с PSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBFR с PSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBFR returned 12.83% vs 6.11% for PSH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBFR charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for PSH.

Доходность

Сравнение доходности PBFR и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBFR показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у PSH с доходностью 1.88%.

PBFR

1 день
-0.16%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.34%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
-0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBFR и PSH

2026 (YTD)20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.52%10.44%5.53%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		1.88%7.34%4.63%

Correlation

The correlation between PBFR and PSH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.56

The correlation between PBFR and PSH has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBFR и PSH

Секторы
PBFR
PSH

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
1.3%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PBFR
36.2%
PSH

-

Финансовые услуги

PBFR
11.9%
PSH
1.3%

Коммуникационные услуги

PBFR
10.9%
PSH

-

Потребительский циклический сектор

PBFR
10.1%
PSH

-

Здравоохранение

PBFR
8.4%
PSH

-

Промышленность

PBFR
8.1%
PSH

-

Потребительский защитный сектор

PBFR
4.9%
PSH

-

Энергетика

PBFR
3.5%
PSH
0.1%

Коммунальные услуги

PBFR
2.3%
PSH

-

Недвижимость

PBFR
1.9%
PSH

-

Сырьевые материалы

PBFR
1.8%
PSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с SPYX
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с SPYPSH с CDXPSH с FSCO

Доходность на риск

PBFR vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFR c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFRPSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.04

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
3.19

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.43

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

4.33

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.09

12.80

+11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFR vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFR на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа PSH равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFR и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFRPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.04

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

2.21

-0.67

Просадки

Сравнение просадок PBFR и PSH

Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и PSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBFRPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-3.06%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-1.42%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.16%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.27%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.48%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFR и PSH

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 0.64%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBFRPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.69%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

2.10%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

3.02%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

3.26%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

3.26%

+3.63%

Сравнение комиссий PBFR и PSH

PBFR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFR и PSH

Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PSH в 6.66%

ПозицияTTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.66%6.62%8.35%

Часто задаваемые вопросы

PBFR and PSH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSH has higher volatility (0.69%) compared to PBFR (0.64%). In terms of maximum drawdown, PBFR dropped -8.50% vs PSH's -3.06%.

On 1-year performance, PBFR leads with 12.83% vs 6.11% for PSH. On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 12.83% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PBFR.

PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.01% for PBFR.

PBFR is categorized as Defined Outcome, while PSH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PBFR and 0.45% for PSH.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBFR и PSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор