PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFDX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFDX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFDX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFDX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBFDX
Payson Total Return Fund		-6.41%21.20%21.77%25.65%-14.60%30.84%20.49%5.45%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, PBFDX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

PBFDX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-2.80%
1 год
21.56%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.83%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payson Total Return Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PBFDX:
PBFDX с FGLGXPBFDX с FCNTXPBFDX с FXAIXPBFDX с SPYPBFDX с VFIAXPBFDX с FSCSXPBFDX с PRCOX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий PBFDX и FNSTX

PBFDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
PBFDX
Payson Total Return Fund

Доходность на риск

PBFDX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFDX
Ранг доходности на риск PBFDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFDX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFDX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFDX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFDXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.61

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.09

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.08

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

10.64

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFDX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFDX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFDX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFDXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между PBFDX и FNSTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFDX и FNSTX

Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBFDX
Payson Total Return Fund		2.01%1.95%10.67%4.68%2.34%13.07%7.59%0.61%0.67%4.98%1.15%4.81%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBFDX и FNSTX

Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFDXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-35.82%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.43%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-21.97%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-7.47%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-5.25%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.44%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFDX и FNSTX

Текущая волатильность для Payson Total Return Fund (PBFDX) составляет 5.24%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFDXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.52%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

12.38%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

16.05%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

14.92%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

18.79%

+0.15%