Сравнение PBFDX с FATIX
PBFDX (Payson Total Return Fund) and FATIX (Fidelity Advisor Technology Fund Class I) are both mutual funds - PBFDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Payson Funds, while FATIX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBFDX charges 0.82%/yr vs 0.71%/yr for FATIX.
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и FATIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PBFDX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.85%
FATIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBFDX и FATIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 12.34% | 21.20% | 21.77% | 25.65% | -14.60% | 30.84% | 20.49% | 31.67% | -1.79% | 21.76% |
FATIX Fidelity Advisor Technology Fund Class I | 0.00% | 24.65% | 35.36% | 59.71% | -36.01% | 27.59% | 64.34% | 50.99% | -8.24% | 49.83% |
Correlation
The correlation between PBFDX and FATIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between PBFDX and FATIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBFDX vs. FATIX — Ранг доходности на риск
PBFDX
FATIX
Сравнение PBFDX c FATIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFDX | FATIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFDX | FATIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и FATIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBFDX | FATIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и FATIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBFDX | FATIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | — | — |
Сравнение комиссий PBFDX и FATIX
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FATIX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и FATIX
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FATIX в 9.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATIX Fidelity Advisor Technology Fund Class I | 9.75% | 9.75% | 7.19% | 3.74% | 3.32% | 11.43% | 7.31% | 2.50% | 22.35% | 7.93% | 1.52% | 4.46% |
PBFDX Payson Total Return Fund | 1.70% | 1.95% | 10.67% | 4.68% | 2.34% | 13.07% | 7.59% | 0.61% | 0.67% | 4.98% | 1.15% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
PBFDX and FATIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PBFDX и FATIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор