PortfoliosLab logo
Сравнение FATIX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FATIX и TQQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FATIX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
638.67%
14,220.48%
FATIX
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FATIX:

0.16

TQQQ:

0.19

Коэф-т Сортино

FATIX:

0.45

TQQQ:

0.78

Коэф-т Омега

FATIX:

1.06

TQQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FATIX:

0.16

TQQQ:

0.24

Коэф-т Мартина

FATIX:

0.46

TQQQ:

0.67

Индекс Язвы

FATIX:

11.61%

TQQQ:

21.17%

Дневная вол-ть

FATIX:

33.15%

TQQQ:

74.77%

Макс. просадка

FATIX:

-82.31%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

FATIX:

-19.68%

TQQQ:

-35.90%

Доходность по периодам

С начала года, FATIX показывает доходность -10.16%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -24.67%. За последние 10 лет акции FATIX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 12.76% против 30.39% соответственно.


FATIX

С начала года

-10.16%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

-10.82%

1 год

2.11%

5 лет

13.66%

10 лет

12.76%

TQQQ

С начала года

-24.67%

1 месяц

18.15%

6 месяцев

-15.69%

1 год

6.22%

5 лет

30.43%

10 лет

30.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FATIX и TQQQ

FATIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии FATIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FATIX: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FATIX и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FATIX
Ранг риск-скорректированной доходности FATIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FATIX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FATIX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FATIX: 0.16
TQQQ: 0.19
Коэффициент Сортино FATIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FATIX: 0.45
TQQQ: 0.78
Коэффициент Омега FATIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FATIX: 1.06
TQQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FATIX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FATIX: 0.16
TQQQ: 0.24
Коэффициент Мартина FATIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FATIX: 0.46
TQQQ: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа FATIX на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATIX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.16
0.19
FATIX
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATIX и TQQQ

FATIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%4.46%8.68%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.66%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок FATIX и TQQQ

Максимальная просадка FATIX за все время составила -82.31%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATIX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.68%
-35.90%
FATIX
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FATIX и TQQQ

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) составляет 20.70%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.30%. Это указывает на то, что FATIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.70%
48.30%
FATIX
TQQQ